师资队伍

广东工业大学管理学院副教授、博士生导师。主要从事金融工程、保险精算等领域的研究，目前已在Journal of Banking & Finance、SiamJournal onFinancial Mathematics、Journal of Economic Dynamics and Control、Insurance: Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin、Scandinavian Actuarial Journal、系统工程理论与实践、管理科学学报等期刊上发表论文二十余篇，主持国家自然科学基金青年/面上项目（三项）、广东省自然科学基金（两项），中国博士后基金面上/特别资助项目等，参与多项国家自然科学基金项目及省部级项目。担任中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会、管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会理事。陈树敏副教授于华南理工大学获工学学士学位（机械工程与自动化，2002）和理学硕士学位（应用数学，2005），于中山大学获理学博士学位（运筹学与控制论，2010），于2017年2月至2018年2月在加拿大滑铁卢大学精算系访学。

已发表论文

[1]陈树敏,陈慧.考虑相对财富偏好与均值-方差费率原则下最优再保险策略问题,系统科学与数学, 2024,已接收.

[2]Shumin Chen, Dan Luo, Haixiang Yao. Optimal investor life cycle decisions with time-inconsistent preferences. Journal of Banking & Finance, 161: 107115, 2024.(SSCI, ABS3)

[3]陈丹梅,李仲飞,陈树敏.信息不对称下新产品研发的合同设计,系统科学与数学, 2024,已接收.

[4]Gu Ailing, He Xinya,Chen Shumin, Yao Haixiang. Optimal investment-consumption and life insurance strategy with mispricing and model ambiguity. Methodology and Computing in Applied Probability, 25(77): 1-19, 2023.

[5]Qianwen Guo,Shumin Chen, Yanshuo Sun, Paul Schonfeld. Investment timing and length choice for a rail transit line under demand uncertainty. Transportation Research Part B: Methodological, 175: 102800, 2023.

[6]Ailing Gu,Shumin Chen, Zhongfei Li, Frederi G. Viens. Optimal reinsurance pricing with ambiguity aversion and relative performance concern in the principal-agent model. Scandinavian Actuarial Journal, 2022(9), 749-774, 2022. (SSCI)

[7]姚海祥,黎俊伟,夏晟皓,陈树敏.基于Apriori算法和神经网络的模糊交易决策.系统科学与数学, 41(10): 2868-2891, 2021.

[8]陈树敏,曾燕,谷爱玲. R&D企业最优技术投资与分红策略研究.系统工程理论与实践, 39(6): 1394-1406, 2019.

[9]Shumin Chen, Yanchu Liu, Chengguo Weng. Dynamic risk-sharing game and reinsurance contract design.Insurance: Mathematics and Economics,86: 216-231,2019.(SSCI, ABS3)

[10]Qianwen Guo,Shumin Chen, Paul Schonfeld, Zhongfei Li*. How time-inconsistent preferences affect investment timing for rail transit.Transportation Research Part B: Methodological,118, 172-192, 2018.

[11]Shumin Chen, Hailiang Yang, Yan Zeng*.Stochastic differential games between two insurers with generalized mean-variance premium principle.ASTIN Bulletin, 48(1), 413-434, 2018.(SSCI)

[12]Shumin Chen, Zhongfei Li*, Yan Zeng. Optimal dividend strategy for a general diffusion process with time-inconsistent preferences and ruin penalty.SiamJournal onFinancial Mathematics. 9(1): 274-314, 2018.(SSCI)

[13]陈树敏,郝志峰.含不动产项目的保险公司再保险-投资策略.运筹学学报，22: 129-141, 2018.

[14]ShuminChen,YanZeng, Zhifeng Hao. Optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences and transaction costs in the Cramér-Lundberg model.Insurance: Mathematics and Economics,74: 31-45,2017.(SSCI)

[15]曾燕, 康俊卿,陈树敏*.基于异质性投资者的动态情绪资产定价.管理科学学报，19: 87-97, 2016.

[16]Shumin Chen, Xi Wang, Yinglu Deng,Yan Zeng*. Optimal dividend-financing strategies in a dual risk model with time-inconsistent preferences.Insurance: Mathematics and Economics, 67: 27-37, 2016. (SCI, SSCI)

[17]谷爱玲,陈树敏*.状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略.运筹学学报,20: 91-104, 2016.

[18]ShuminChen, ZhongfeiLi*.Optimaldividend-equityissuancestrategyinadualmodelwithfixedandproportionaltransactioncosts.ActaMathematicaeApplicataeSinica,31:405-426,2015.(SCI)

[19]李仲飞,陈树敏,曾燕.基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略.系统工程理论与实践,35: 1633-1645,2015.

[20]ShuminChen, ZhongfeiLi,YanZeng*.Optimaldividendstrategieswithtime-inconsistentpreferences.JournalofEconomicDynamicsandControl, 46:150-172, 2014. (SSCI)

[21]ShuminChen*.Optimaldividendpayoutforclassicalriskmodelwithriskconstraint.ActaMathematicaeApplicataeSinica, 30:721-734, 2014.(SCI)

[22]Haixiang Yao,Zhongfei Li*,Shumin Chen.Continuous-timemean–varianceportfolioselectionwithonlyriskyassets.EconomicModelling, 2014, 36: 244-251.(SSCI)

[23]ShuminChen*,Zhifeng Hao.Fundingandinvestmentdecisionsinastochasticdefinedpensionwithregimeswitching.LithuanianMathematicalJournal, 53:161-180, 2013.(SCI)

[24]陈树敏,何春雄.带比例及固定费用的对偶模型分红策略.应用概率统计, 29:136-150, 2013.

[25]Haixiang Yao,Yan Zeng*,Shumin Chen.Multi-periodmean-varianceasset-liabilitymanagementwithuncontrolledcashflowanduncertaintime-horizon.EconomicModelling, 30: 492-500, 2013.(SSCI)

[26]Shumin Chen,Zhongfei Li*,KemianLi.Optimalinvestment-reinsurancepolicyforaninsurancecompanywithVaRconstraint.Insurance: MathematicsandEconomics, 47: 144-153, 2010.(SCI, SSCI)

[27]陈树敏,李仲飞.带技术投资的保险公司最优策略,控制理论与应用, 27: 861-866, 2010.

[28]陈树敏,李仲飞.保险公司实业项目投资策略研究,系统科学与数学, 30: 1293-1303, 2010.

一、纵向科研项目

1．国家自然科学基金面上项目，72171056，基于均衡与动态风险管理的保险公司资产配置决策研究，2022/01-2025/12、46万元、在研、主持。

2．广东省自然科学基金面上项目，2020A1515010416，保险公司资产配置与风险管理均衡决策研究、2020/01-2023/12、10万元、在研、主持。

3．国家自然科学基金面上项目，71671047、基于均衡与风险传染的保险公司资产配置与风险管理决策研究、2017/01-2020/12、59万元、已结项、主持。

4．国家自然科学基金青年项目，71301031、基于凸风险测度与切换控制的保险公司再保险与投资策略研究、2014/01-2016/12、20.5万元、已结项、主持。

5．中国博士后科学基金特别资助项目，2014T70796，基于时间不一致性偏好与切换控制的分红与再保险策略研究、2014/06-2015/12、15万元，已结项、主持。

6．中国博士后科学基金资助项目，2012M510195，动态风险约束与机制切换模型下投资与再保险策略研究、2012/08-2013/09、8万元、已结项、主持。

7．广东省自然科学基金博士启动项目，S2012040006838，基于凸风险测度与模型不确定性的保险公司最优投资与再保险策略研究、2012/10-2014/10、3万元、已结项、主持。

二、横向科研项目

无

开设课程：

本科：金融学、公司理财、互联网金融风险管理、管理统计学、机器学习；研究生：高级微观经济学、管理科学前沿。

教学项目：

1. 项目编号xj202011845322，广州高校生活区垃圾分类新型智能模式研究，2020年5月立项，校级，结项

2. 项目编号xj2023118450513，双减背景下家校共育策略研究，2023年5月立项，校级，在研

3. 项目编号xj2024118450533，多源数据驱动下基于提示学习的投资者文本情绪量化研究，2024年5月立项，校级，在研